Jin10の報道によると、東京金融取引所は今月、日銀のオーバーナイト無担保コールレートに連動する新たな先物契約を導入する予定であり、これはトレーダーが政策決定会合の間の金利の動きを見据え、金利のボラティリティ上昇へヘッジするための商品だ。

当局者は、取引所が提供する現行の3か月物TONA先物は需要を完全には満たしていないと述べ、トレーダーは日銀の各決定に結びついた金利見通しの変化を反映するツールを求めている。

取引所の卸売事業部門の部長は、金利のボラティリティがより活発になり、デリバティブの需要が高まっていると述べた。

市場が日銀による継続的な利上げを見込む一方で、3か月TONA先物の取引は直近数か月で弱含みとなっており、9月の取引量は前年同月比でほぼ50%減少した。